Estrategias de Planeación Fiscal Internacional
Futuros en Moneda Extranjera
Mercados de Futuros
Clearing House
Contratos
Margenes
Cuenta de Margen
Liquidación Diaria
Tamaños
Fechas
Garantias
Comisiones
Cotizaciones
Open Interest
MexDer
Posición
Toma de Utilidades
Especulación
Apalancamiento
Tipos de Cambio Forward y a Futuros
Tipo de Cambio Forward
Tipo de Cambio Spot
Forward Teórico
Puntos Swap
Forward como Precio
Spot más Costo de Mantenimiento
Hipótesis de las Expectativas
Contango
Normal Backwardation
Teoría de Portafolios
Coeficiente de Correlación
Precio a Futuro y Forward
Opciones en Moneda Extranjera
Instrumentos Derivados
Caracteristicas
Precio de Ejercicio
Opción Americana
Opción Europea
Opciones Sobre Futuros
Mercados de Opciones
Opciones Call
Covered Call
Perfiles de Rendimiento Asimétricos
Opciones Put
Put Sintetico
Protective Put
Ingeniería Financiera
Forward Sintético
Straddle
Subtema
Paridad Put-Call
Exposición al Riesgo Cambiario y su Administración
Negocios Internacionales
Volatilidad del Tipo de Cambio
Pendiente de la Línea de Regresión
Análisis de Escenarios
Exposición Económica
Coberturas del Riesgo Cambiario
Instrumentos
Financieros
Técnicas
Operativas
Exposición Económica
Localización de las Plantas
Cadenas de Suministro Flexibles
Diversificación de Mercados
Diversificación del Producto y R&D
Coberturas con Técnicas Operativas
Selección de la Moneda de Factura
Cobertura con Retrasos y Adelantos
Neteo de la Exposición
Coberturas Financieras
Coberturas Cambiarias
Cobertura Natural
Menor Variabilidad de los
Flujos de Efectivo
Menor Riesgo de Bancarrota
Mejor Acceso
al Crédito
Costo de Crédito
más Bajo
Mejor Planificación del Presupuesto
Mejores Relaciones con
Clientes, Proveedores
y Empleados
Realización Puntual
del Programa
Estratégico
Cobertura Larga
Cobertura Corta
Coberturas con Contratos Forward
Mercado de Dinero
Costos de Transacción
Cobertura de una Cuenta por Cobrar
Coberturas con Futuros
Coberturas con Opciones
Coberturas Contingentes
Coberturas Parciales