Kategóriák: Minden - correlación - volatilidad - varianza - precios

a Jhonatan Parra 6 éve

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Garch

El análisis se centra en la relación entre Visa y Mastercard utilizando métodos de correlación dinámica. Se establece un modelo donde Visa es función de Mastercard con la inclusión de un término de error.

Garch

Visa y Mastercard

Análisis Correlación

Varianza dinámica
Correlación Varianza Dinámica

La correlación de la varianza dinámica muestra una oscilación en cifras significativas

Se realiza el análisis por varianza en periodos analizados.
Correlación dinámica
Se realiza el análisis por correlación dinámica, esto se realiza por periodos.

Se plantea el modelo VISA = α + β MASTERCARD + ε

Supuestos Estadísticos

Normalidad

Se rechaza la hipotesis nula se busca encontrar el modelo para el pronóstico para volatilidad y precios.

Heterocedasticidad

No se acepta el supuesto de heterocedasticidad la varianza por tanto no es constante.

Autocorrelación

Se acepta el supuesto de autocorrelación

ARIMA (3,0,3)

Se realiza un modelo GARCH(1,1)

Modelo GARCH Multivariado

Ewma

GoGarch

CCGarch

Análisis de Correlación por volatilidad condicional

Supuestos estadísticos

LM Arch

Ljung-Box

Shapiro-Wilk

Jarque-Bera

Todos los supuestos están por encima p-value > 0.05

Modelo de pronóstico por residuales