РМиБП. 1 модуль.

Формулы

Доходность от вложения в i бумагу

Rit=(Pit-Pi(t-1)+Dit)/Pit

ожидаемая норма доходности на ценную бумагу

Дисперсия нормы дохода ценной бумаги^

Стандартное отклонение нормы дохода

Ковариация

Коэффициент корреляции

Ожидаемая доходность портфеля

Дисперсия ожидаемой доходности портфеля

Ожидаемая доходность эффективного портфеля

коэффициент бета i бумаги

Коэффициент бета портфеля (системный риск)

Прогнозирование стоимости акции

Расчет мат. ожидания

Квантили распределения доходности акции

расчет стандарт. отклонения

Рисковые

Безрисковые

CML

Совместное изображение эффективных множеств Г. Марковица и Дж. Тобина

Теорема разделения

Оптимальная комбинация рисковых активов не зависит от предпочтений по риску и доходу

E(Rp)=Rf+E(Rm)-Rf)*σp/σm

Рыночная версия модели CAPM

Rit=ai+bi*Rmt+Eit

Предположения и ограничения модели

SML, Security Market Line

Коэффициент бета(показатель систематического риска)

Оценка взаимосвязи риска и доходности

E(Ri)=Rf+(E(Rm)-Rf)+Bim

Классическая теория

Неоклассическая теория

Гибридная теория

Нейроэкономическая

Сущность и классификация фин.рисков

Показатели оценки финансовых рисков

Арбитражный портфель

однофакторная модель