Capítulo 6: Teoría de dualidad y análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad determina el rango de variación de los parámetros del problema.

Determina el intervalo en que los parámetros permisibles sin afectar la solución óptima del problema.

Permite investigar el efecto de la solución óptima en caso de que los parámetros tomaran otros valores posibles.

Los valores que se usan como parámetros de un modelo de programación lineal son sólo estimaciones. Por tanto, es necesario realizar el análisis de sensibilidad para investigar lo que ocurre si las estimaciones son erróneas.

Constituye una parte muy importante de los estudios
de programación lineal.

La dualidad es el resultado de la búsqueda de relaciones que permiten obtener información adicional en un problema.

En programación lineal, la dualidad conduce a relaciones primal-dual.

La relación primal-dual consiste en que todo problema de optimización primal tiene un problema asociado dual.

Para cada modelo lineal se puede escribir el modelo dual asociado.

La teoría de dualidad, que incluye el método símplex dual para trabajar con soluciones básicas superóptimas, tiene un papel muy importante en el análisis
de sensibilidad.