Риск менеджмент и финансовое моделирование (модуль 1)
Теории финансовых рисков
Основные теории финансовых рисков
Классическая теория рисков (18-19 вв.)
Неоклассическая теория рисков (19-20 вв.)
Гибридная теория рисков (20 в)
Нейроэкономическая теория рисков
Сущность и классификация финансовых рисков
Прказатели оценки финансовых рисков
Неопределённость
Вероятность
Дисперсия
Классическая теория 18-19 вв.
Модель оценки финансовых активов CAMP
Основные предложения (ограничения) модели
SML уравнения
Рыночная версия модели CAMP
Теория арбитражного ценообразования
Концепция APT
Факторная модель ценных бумаг
Основные свойства арбитражного портфеля
Факторность рисков арбтражного порфеля
Положительная доходность
Var как показатель систематического анализа
Основные методы расчёта var
Параметрический метод
Метод исторического меоделирования
Метод Монте-Карло
Понятие var