Регрессионная модель в Гретл
Экономико статистическая модель, основанная на уравнении регрессии, или системе регрессионных уравнений, связывающих величины экзогенных (входных, «объясняющих») и эндогенных (выходных) переменных.
Классификация переменных
Лаговые переменные - это переменные, при анализе текущего периода значения которых должны быть взяты не за текущий, а за отстоящий от него на определенное расстояние (количество периодов, лаг) предыдущий период. Хорошим примером может стать выработка работника и его заработная плата: сначала работник производит продукцию, и лишь спустя определенное время ему выплачивают заработную плату.
Предопределенные переменные. Это экзогенные переменные вместе с их лаговыми значениями и лаговые значения эндогенных переменных в предыдущие моменты времени, которые служат для нахождения значений эндогенных переменных в данный момент времени.
Число степеней свободы
это количество значений в итоговом вычислении статистики, способных варьироваться. Иными словами, количество степеней свободы показывает размерность вектора из случайных величин, количество «свободных» величин, необходимых для того, чтобы полностью определить вектор.
Классификация моделей
Нелинейная
Однофакторная
Многофакторная
Линейная
Однофакторная
Многофакторная
1МНК
Математический метод, применяемый для решения различных задач, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных
Пример кривой, проведённой через точки, имеющие нормально распределённое отклонение от истинного значения.
Виды эконометрических моделей
Модели временных рядов - объясняют поведениепеременной, которая меняется с течением времени (модель тренда)
Регрессионныеодели с 1 уравнением зависимая у представляется в виде функции от независимых перемеенных.
Системы одновременных уравнений - несколько регрессионных моделей Х-ы и У-ки находятся и справа, и слева модели.
Проверка качества модели
F-тестом или критерием Фишера (F-критерием, φ*-критерием) — называют любой статистический критерий, тестовая статистика которого при выполнении нулевой гипотезы имеет распределение Фишера (F-распределение).
Коэфициент детерминации - оценивает какой % разброса описывает регерссионная модель
t-КРИТЕРИй – это нормированное значение соответствующего параметра, т.е. выборочный аi на единицу его среднеквадратического отклонения.