作者:JHILMAR FELIPE RUIZ QUIÑONES 6 年以前
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incentivos de capital para utilizar entidades de contrapartida central al operar con derivados
Requisitos más estrictos para medir la exposición
incremento del capital mediante el CVaR (Conditional Value at Risk).
Se incrementan las necesidades de capital como consecuencia de la mayor sensibilidad al riesgo de algunos activos titulizados.
Coeficiente de solvencia pasó del 8 al 10,5%
Porcentaje del Tier I pasó del 4 al 6%
Capital mínimo ordinario pasó del 2 al 4,5%