Регрессионная модель в Gretl

Mehr dazu

Работа над индивидуальным проектом.

von Рикардо Термилюя

Коллективная интеллект карта

von Иван Анкудинов

Информационная грамотность и культура

von Мария Кирилловна Аитова

описательная статистика

von Anastasia Korotysh

Регрессионная модель в Gretl

Проверка качества модели

Проверка предпосылок 1МНК - условия Гаусса-Маркова

остатки гомоскедастичны

остаток - нормально распределенная случайная величина

средняя величина остатков нулевая

остатки ui – случайные величины

F-критерий Фишера

Сущность F-критерия – это отношение дисперсии исходных данных, которую описывает построенная модель к дисперсии, которую модель не описывает ( дисперсии остатков ui). По F-критерию Фишера определяем, существует ли полученная модель в целом для генеральной совокупности, т.е. её адекватность данным генеральной совокупности

t-критерий Стьюдента

Сущность t-критерия – это нормированное значение соответствующего параметра, т.е. выборочный аi на единицу его среднеквадратического отклонения. Поэтому чем ближе рассчитанный для выборки t-критерий к нулю, тем более вероятно, что параметр аi также нулевой для генеральной совокупности (т.к. выборка случайная и, следовательно, отражает свойства генеральной совокупности).

Прогнозирование

Регрессионная модель может использоваться для прогнозирования значений параметров в точках, не являющихся экспериментальными. Расчет зависимой величины в пределах экспериментальных значений независимого параметра называется восстановлением значения; за пределами — экстраполяцией. При экстраполяции нельзя далеко уходить от экспериментальной области. За ее приделами характер зависимости может измениться.

Экономико-статистическая модель, основанная на уравнении регрессии, или системе регрессионных уравнений, связывающих величины экзогенных (входных, "объясняющих") и эндогенных (выходных) переменных.

Определние

Лаговой экзогенной (Хt-i) или эндогенной (Уt-i) переменной называется переменная относящаяся к предыдущим моментам времени (i- сдвиг во времени или лаг).

Экзогенной (независимой, объясняющей Y) переменной X называется переменная, значение которой формируется вне модели

Эндогенной (зависимой, объясняемой) переменной Y называется такая переменная, значение которой формируется внутри модели в результате взаимодействия с другими переменными

Классификация

Нелинейные

Регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам.

- степенная; - показательная; - экспоненциальная.

Регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но линейные по оцениваемым параметрам.

- полиномы разных степеней; - разносторонняя гипербола.

Линейные

Однофакторная (парная): yi = b0 + b1*xi + ui Многофакторная (множественная): yi = b0 + b1*x1 + b2*x2 + ... + bn*xn

Виды зависимости переменных

ПО для регрессионного анализа

Gretl

Окно Gretl

gretl - это пакет приложений, предназначенных для эконометрического анализа и моделирования. Это наиболее продвинутое в своем роде решение, которое распространяется по лицензии GPL (то есть является совершенно бесплатным). Программа работает с самыми разными оценщиками, методами и типами исходных моделей.gretl - это пакет приложений, предназначенных для эконометрического анализа и моделирования. Это наиболее продвинутое в своем роде решение, которое распространяется по лицензии GPL (то есть является совершенно бесплатным). Программа работает с самыми разными оценщиками, методами и типами исходных моделей.

R

Окно R

R представляет собой язык программирования для статистический обработки данных и работы с графикой, но в то же время это свободная прогграммная среда с открытым исходным кодом, позволяющим составлять эконометрические модели