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por Ámbar Angélica Núñez Otaño hace 2 años

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Capítulo 6: Teoría de dualidad y análisis de sensibilidad

En el estudio de la teoría de dualidad y análisis de sensibilidad, se aborda la relación entre problemas de optimización primal y sus problemas duales asociados. Cada modelo lineal tiene un modelo dual correspondiente, y la teoría de dualidad incluye el método símplex dual, que es crucial para trabajar con soluciones básicas superóptimas.

Capítulo 6: Teoría de dualidad y análisis de sensibilidad

Capítulo 6: Teoría de dualidad y análisis de sensibilidad

Estudiante Ambar Núñez

ID: 1095527

Teoría dual

La teoría de dualidad, que incluye el método símplex dual para trabajar con soluciones básicas superóptimas, tiene un papel muy importante en el análisis de sensibilidad.
Para cada modelo lineal se puede escribir el modelo dual asociado.
La relación primal-dual consiste en que todo problema de optimización primal tiene un problema asociado dual.
En programación lineal, la dualidad conduce a relaciones primal-dual.
La dualidad es el resultado de la búsqueda de relaciones que permiten obtener información adicional en un problema.

Análisis de sensibilidad

Constituye una parte muy importante de los estudios de programación lineal.
Los valores que se usan como parámetros de un modelo de programación lineal son sólo estimaciones. Por tanto, es necesario realizar el análisis de sensibilidad para investigar lo que ocurre si las estimaciones son erróneas.
Permite investigar el efecto de la solución óptima en caso de que los parámetros tomaran otros valores posibles.
Determina el intervalo en que los parámetros permisibles sin afectar la solución óptima del problema.
El análisis de sensibilidad determina el rango de variación de los parámetros del problema.