Análisis de los determinantes del riesgo crediticio. Aplicación de técnicas emergentes en el marco de los acuerdos de Basilea II y Solvencia II

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door María José Barra

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door RAQUEL ILIANA SANCHEZ CASTILLO

ESTUDIANTE: MARIA CAMILA GONZALEZ HERNANDEZ

Análisis de los determinantes del riesgo crediticio. Aplicación de técnicas emergentes en el marco de los acuerdos de Basilea II y Solvencia II

CAPITULO 4

Características distintivas de la industria aseguradora.

Variables determinantes.

Tamaño de la entidades aseguradoras.

Rentabilidad

Liquidez

Estudio multivariante de modelos.

Métodos bayesianos (Gibbs Sampler)

Modelos factoriales.

Etapas de la metodología básica de trabajo.

Validación.

Combinacion de metodologias.

Analisis estadistico multivariante.

Seleccion de variables explicativas.

CONCLUSIONES

Facilitar la implementacion practica de las nuevas recomendaciones formuladas por Basilea II.

Deterioro de la capacidad predictiva de los modelos a lo largo del tiempo.

Diferencias estadisticas significativas entre los paises.

Variabilidad en los ratios de rentabilidad, es un determinante en los riesgos de credito.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Contraste de la utilidad de los modelos propuestos a partir de las diferentes bases de datos de las entidades.

Desarrollo de sistemas operativos coherentes con el marco regulatorio de Basilea II Y Solvencia II.

Estudiar los retos de las entidades bancarias y aseguradoras en cuanto al riesgo del crédito.

CAPITULO 3

Aproximación conceptual a los sistemas de calificación crediticia.

Limitaciones existentes en cuanto a la información disponible.

Diferencias entre calificaciones otorgadas por las distintas agencias.

Ventajas y desventajas de los procesos de calificacion.

Procesos de obtención de calificaciones.

CAPITULO 2

Análisis descriptivo del riesgo de crédito.

Enfoque nuevo basado en Ratings internos coherentes.

Análisis critico de modelos existentes

Credit VaR.

Modelos estructurales

Rating

Scoring

Caracteristicas especificas.

CAPITULO 1

Aproximación a la problemática de la gestión de riesgos financieros.

Medición y cuantificacion

Tipos de riesgos.

Determinacion de objetivos.

Analisis del proceso de gestion.

Identificacion de componentes del riesgo financiero.