Ментальная карта Калиниченко А.С.

Больше похоже на это

Оценивание

от Анна Хайдукова

Виды Научных Исследований

от Женя Корякина

МАркетинговые програмные обеспечения

от Арина Сеслер

Профессор Енотов

от Ольга Шестакова

Классификация переменных

Предопределяющие переменные

предопределенными переменными (объясняющими переменными) называются лаговые и текущие экзогенные переменные (xt, xt-1), а также лаговые эндогенные переменные (Yt-1).

Лаговые

Лаг (от англ. lag, [læɡ] — «запаздывание», «задержка») – запаздывание, экономический показатель, характеризующий временной интервал между двумя взаимосвязанными экономическими явлениями, одно из которых является причиной, а второе - следствием.

Эндогенные(зависимые)

Эндогенный [гр. endon - внутри + genesis - происхождение] внутреннего происхождения, вызываемый внутренними причинами.

Экзогенные (независимые)

Экзогенный [гр. exo - снаружи + genesis - происхождение] - имеющий внешнее происхождение, вызываемый внешними причинами

0МНК

ВМНК

Главная тема

1МНК

Регрессионная модель в Greatl

Цели регрессионного анализа

1.Определение степени детерминированности вариации критериальной (зависимой) переменной предикторами (независимыми переменными) 2.Предсказание значения зависимой переменной с помощью независимой(-ых) 3.Определение вклада отдельных независимых переменных в вариацию зависимой Регрессионный анализ нельзя использовать для определения наличия связи между переменными, поскольку наличие такой связи и есть предпосылка для применения анализа.

Определение

Регрессионная модель [regression model] — экономико-статистическая модель, основанная на уравнении регрессии, или системе регрессионных уравнений, связывающих величины экзогенных (входных, «объясняющих») и эндогенных (выходных) переменных.

Проверка качества модели

F-критерий Фишера

T-критерий Стьюдента

Виды моделей

Системы одновременных уравнений

Данная система уравнений называется системой одновременных уравнений, так как в ней одни и те же переменные могут быть зависимыми в одном уравнении и в тоже время быть независимыми. В эконометрике данная система уравнений называется также структурной формой модели. В отличие от предыдущих систем уравнений, уравнения модели данного типа не могут рассматриваться самостоятельно, а обычный МНК, использовавшийся для нахождения параметров в данном случае неприменим. В связи с этим используются специальные приемы оценивания.

Наибольшее использование в эконометрических исследованиях получила система одновременных уравнений. Она имеет вид:

Регрессионная модель с одним уровнением

В регрессионных моделях зависимая (объясняемая) переменная Y может быть представлена в виде функции f (X1, X2, X3, … Xk), где - независимые (объясняющие) переменные, или факторы; k – количество факторов. В качестве зависимой переменной может выступать практически любой показатель, характеризующий, например, деятельность предприятия или курс ценной бумаги. В зависимости от вида функции f () модели делятся на линейные и нелинейные. В зависимости от количества включенных в модель факторов Х модели делятся на однофакторные (парная модель регрессии) и многофакторные (модель множественной регрессии)

Модель временных рядов

С помощью таких моделей можно решать задачи прогнозирования объема продаж, спроса на продукцию, краткосрочного прогноза процентных ставок и др.

модели авторегрессии и скользящего среднего.

адаптивные модели,

модели кривых роста (трендовые модели),

К ним относятся

Модели временных рядов представляют собой модели зависимости результативного признака от времени.

Пакет программ в Greatl

Пример расчета задачи в Greatle

подтема

Общие сведения о пакете GRETL

Возможности программы:

1.Основные описательные статистики (среднее арифметическое, медиана, минимальное и максимальное значения, среднеквадратическое отклонение, коэффициент изменчивости (вариации), коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса). 2.Проверка нормальности распределения, распределение частот случайной величины, распределение плотности вероятностей, определение коэффициентов корреляции и т.д. 3.Предусматривает непосредственный доступ к статистическим таблицам. Пакет Gretl содержит встроенные статистические таблицы для следующих распределений: нормального, t-распределенияСтьюдента,F-распределенияФишера,хи-квадрат,Пуассона, биномиального и распределения ДарбинаУотсона. Существует возможность вычисления критических значений,p-value. 4.Анализ временных рядов (набор методов оценивания обобщённым МНК, модели ARMAX и GARCH , система уравнений авторегрессии (VAR), проверка коинтеграции; построение линии тренда, коррелограммы, периодограммы; проверка единичных корней, моделирование типа ARIMA, а также процедуры десезонализации X-12-ARIMAи TRAMO). 5.Регрессионный анализ (одношаговый метод наименьших квадратов (1МНК), взвешенный МНК, двухшаговый МНК - оценка систем одновременных уравнений, методы оценивания логитовых, пробитовых и тобитовых моделей и нелинейных моделей, и т.д.) 6. Метод главных компонент. 7. Экспорт и импорт GretlMicrosoft Excel и текстовые редакторы (Notepad и т.д). 8. Построение графиков и др. Запуск программы осуществляется через Пуск-Программы-Gretl-Gretl или двойным щелчком мыши по иконке Gretl на рабочем столе.