Products
Mind Mapping Software
Outlining Software
甘特图软件
Uses
Mind Maps for Education
企业思维导图
用于个人发展的思维导图
思维导图的好处
資源
特点
教育
个人和工作
台式电脑
Video Tutorials
Watch tips and tricks about using Mindomo.
Help Center
Detailed help guide on configuring and using Mindomo.
文章
Top 29 Mind Map Examples
Gantt Chart Software
Concept Map Template
Free mind map software
What is a concept map?
Gantt Chart Maker
Mind Map App
Concept Map Maker
Mind map template
定价
登入
注册
Products
Mind Mapping Software
Outlining Software
甘特图软件
Uses
Mind Maps for Education
企业思维导图
用于个人发展的思维导图
思维导图的好处
資源
部落格
Video Tutorials
Help Center
甚麼是思維導圖?
在线创建思维导图
概念图制作者
文章
Top 29 Mind Map Examples
Gantt Chart Software
Concept Map Template
Free mind map software
What is a concept map?
Gantt Chart Maker
Mind Map App
Concept Map Maker
Mind map template
特点
教育
个人和工作
台式电脑
定价
注册
登入
类别
全部
-
риски
作者:
Демьяненко Маргарита
2 年以前
154
Модуль 1. РМиФМ
Обсуждаются различные методы расчета показателя VaR, включая параметрический метод, метод исторического моделирования и метод Монте-Карло. Рассматривается модель CAPM, её ограничения, а также рыночная и равновесная версии.
開啟
更多类似内容
План продаж
由DARK KERJ
Проект строительства детской площадки
由Лыгина Анастасия
Предпринимательство
由Ирина Рощина
Риск менеджмент и финансовое моделирование (модуль 1)
由Яна Якунина
Модуль 1. РМиФМ
6. Расчет показателя VaR на основе 3х методов
Метод компьютерного моделирования Монте-Карло расчета VaR
Метод исторического моделирования расчета VaR
Параметрический метод расчета VaR
4. Модель Фамы и Френча
2х факторная модель Фамы и Френча, связанная с долгосрочными облигациями и векселями казначейства)
3х факторная модель Фамы и Френча(факторы: 1)фондовый индекс; 2) размер капитализации; 3) отношение балансовой ст-ти к рыночной)
2. Классификация рисков в завис-ти от факторов,которые их вызывают
Общий риск(сумма систематического и несистематического рисков)
Несистематический риск
Систематический риск
5. Арбитражная теория ценообразования
Основные св-ва арбитражного портфеля
Сущность теории арбитража
3. Модель CAPM
Рыночная версия модели CAPM
Равновесная версия модели CAPM
Уравнение рыночной линии ценной бумаги SML
Уравнение рыночной линии CML
Ограничения модели CAPM (10 ограничений)
1.Теории финансовых рисков
Нейроэкономичсекая
Гибридная теория Ф.Найта
Неоклассическая
Классическая