РМиБП. 1 модуль.
Теория арбитража
однофакторная модель
Арбитражный портфель
Теории финансовых рисков
Показатели оценки финансовых рисков
Сущность и классификация фин.рисков
Нейроэкономическая
Гибридная теория
Неоклассическая теория
Классическая теория
CAPM
SML, Security Market Line
E(Ri)=Rf+(E(Rm)-Rf)+Bim
Оценка взаимосвязи риска и доходности
Коэффициент бета(показатель систематического риска)
Предположения и ограничения модели
Рыночная версия модели CAPM
Rit=ai+bi*Rmt+Eit
CML
E(Rp)=Rf+E(Rm)-Rf)*σp/σm
Теорема разделения
Оптимальная комбинация рисковых активов не зависит от предпочтений по риску и доходу
Совместное изображение эффективных множеств Г. Марковица и Дж. Тобина
Ценные бумаги
Безрисковые
Рисковые
VAR (Value at Risk)
Прогнозирование стоимости акции
расчет стандарт. отклонения
Квантили распределения доходности акции
Расчет мат. ожидания
Задачи
Формулы
Коэффициент бета портфеля (системный риск)
коэффициент бета i бумаги
Ожидаемая доходность эффективного портфеля
Дисперсия ожидаемой доходности портфеля
Ожидаемая доходность портфеля
Коэффициент корреляции
Ковариация
Стандартное отклонение нормы дохода
Дисперсия нормы дохода ценной бумаги
ожидаемая норма доходности на ценную бумагу
Доходность от вложения в i бумагу
Rit=(Pit-Pi(t-1)+Dit)/Pit
