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Coberturas con Futuros

Cobertura de una Cuenta por Cobrar

Costos de Transacción

Mercado de Dinero

Coberturas con Contratos Forward

Coberturas Cambiarias

Cobertura Corta

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Menor Variabilidad de los Flujos de Efectivo

Mejor Planificación del Presupuesto

Realización Puntual del Programa Estratégico

Mejores Relaciones con Clientes, Proveedores y Empleados

Menor Riesgo de Bancarrota

Costo de Crédito más Bajo

Mejor Acceso al Crédito

Cobertura Natural

Exposición al Riesgo Cambiario y su Administración

Coberturas con Técnicas Operativas

Neteo de la Exposición

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Selección de la Moneda de Factura

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Cadenas de Suministro Flexibles

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Coberturas del Riesgo Cambiario

Técnicas Operativas

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Análisis de Escenarios

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Volatilidad del Tipo de Cambio

Negocios Internacionales

Opciones en Moneda Extranjera

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Mercados de Opciones

Caracteristicas

Opciones Sobre Futuros

Opción Europea

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Precio de Ejercicio

Instrumentos Derivados

Tipos de Cambio Forward y a Futuros

Precio a Futuro y Forward

Teoría de Portafolios

Coeficiente de Correlación

Normal Backwardation

Contango

Hipótesis de las Expectativas

Forward como Precio Spot más Costo de Mantenimiento

Tipo de Cambio Forward

Puntos Swap

Forward Teórico

Tipo de Cambio Spot

Futuros en Moneda Extranjera

Especulación

Apalancamiento

Posición

Toma de Utilidades

MexDer

Cotizaciones

Open Interest

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