Estrategias de Planeación Fiscal Internacional
Coberturas Financieras
Coberturas Parciales
Coberturas Contingentes
Coberturas con Opciones
Coberturas con Futuros
Cobertura de una Cuenta por Cobrar
Costos de Transacción
Mercado de Dinero
Coberturas con Contratos Forward
Coberturas Cambiarias
Cobertura Corta
Cobertura Larga
Menor Variabilidad de los
Flujos de Efectivo
Mejor Planificación del Presupuesto
Realización Puntual
del Programa
Estratégico
Mejores Relaciones con
Clientes, Proveedores
y Empleados
Menor Riesgo de Bancarrota
Costo de Crédito
más Bajo
Mejor Acceso
al Crédito
Cobertura Natural
Exposición al Riesgo Cambiario y su Administración
Coberturas con Técnicas Operativas
Neteo de la Exposición
Cobertura con Retrasos y Adelantos
Selección de la Moneda de Factura
Diversificación del Producto y R&D
Diversificación de Mercados
Cadenas de Suministro Flexibles
Localización de las Plantas
Coberturas del Riesgo Cambiario
Técnicas
Operativas
Instrumentos
Financieros
Exposición Económica
Análisis de Escenarios
Pendiente de la Línea de Regresión
Volatilidad del Tipo de Cambio
Negocios Internacionales
Opciones en Moneda Extranjera
Paridad Put-Call
Subtema
Ingeniería Financiera
Straddle
Forward Sintético
Opciones Put
Protective Put
Put Sintetico
Perfiles de Rendimiento Asimétricos
Opciones Call
Covered Call
Mercados de Opciones
Caracteristicas
Opciones Sobre Futuros
Opción Europea
Opción Americana
Precio de Ejercicio
Instrumentos Derivados
Tipos de Cambio Forward y a Futuros
Precio a Futuro y Forward
Teoría de Portafolios
Coeficiente de Correlación
Normal Backwardation
Contango
Hipótesis de las Expectativas
Forward como Precio
Spot más Costo de Mantenimiento
Tipo de Cambio Forward
Puntos Swap
Forward Teórico
Tipo de Cambio Spot
Futuros en Moneda Extranjera
Especulación
Apalancamiento
Posición
Toma de Utilidades
MexDer
Cotizaciones
Open Interest
Contratos
Comisiones
Garantias
Fechas
Tamaños
Margenes
Liquidación Diaria
Cuenta de Margen
Clearing House
Mercados de Futuros
