によって Цыпылова Ирина 2年前.
157
Риск менеджмент
Финансовые риски и методы их управления являются ключевыми аспектами в современном финансовом менеджменте. Существуют различные теории и модели, такие как Теория арбитражного ценообразования (
開く
Риск менеджмент Теория арбитражного ценообразования Основные свойства арбиртажного портфеля Уравнение однофакторной модели Концепция APT Теории финансовых рисков Показатели оценки фин.рисков Сущность и классификция фин.рисков Основные теории фин.рисков Методы снижения фин.рисков Резервирование Хеджирнование Страхование Диверсификация Лимитирование VaR как показатель систематического риска (практическое применение) Метод Монте-Карло Метод исторического моделирования расчета VAR Параметрический метод расчета Модели уравнений (практическое применение формул) Модель Фамы и Френча двухфакторная трехфакторная SML формула бета-коэффициента формула ожидаемой доходности ценной бумаги CML формула ожидаемой доходности портфеля Рыночная модель CAPM 10 ограничений модели
