Categories: All - модель - метод - риск

by Цыпылова Ирина 2 years ago

170

Риск менеджмент

Финансовые риски и методы их управления являются ключевыми аспектами в современном финансовом менеджменте. Существуют различные теории и модели, такие как Теория арбитражного ценообразования (

Риск менеджмент

Риск менеджмент

Теория арбитражного ценообразования

Основные свойства арбиртажного портфеля
Уравнение однофакторной модели
Концепция APT

Теории финансовых рисков

Показатели оценки фин.рисков
Сущность и классификция фин.рисков
Основные теории фин.рисков

Методы снижения фин.рисков

Резервирование
Хеджирнование
Страхование
Диверсификация
Лимитирование

VaR как показатель систематического риска (практическое применение)

Метод Монте-Карло
Метод исторического моделирования расчета VAR
Параметрический метод расчета

Модели уравнений (практическое применение формул)

Модель Фамы и Френча
двухфакторная
трехфакторная
SML
формула бета-коэффициента
формула ожидаемой доходности ценной бумаги
CML
формула ожидаемой доходности портфеля
Рыночная модель CAPM
10 ограничений модели