by maciej mozo 10 years ago
613
Autokorelacja
ACF, PACF
Breusch–Godfrey (serial correlation Lagrange multiplier test)
Durbin–Watson
Normalność
Jarque–Bera
Shapiro–Wilk
Heteroskedastyczność
Goldfeld–Quandt
Breusch–Pagan
Współczynnik determinacji
Adjusted R^2
R^2
Testy poprawności specyfikacji
RESET Ramseya
Trend czaowy
Hiperboliczny
Pierwiastkowy
Logarytmiczny
Liniowy
Zmienne makro
Populacja
GDP (Produkt Krajowy Brutto)
Deflator GDP
GFCF (Nakłady brutto na środki trwałe)
Składnik trendu i cykliczny
Trend
Luka popytowa
GG (General Goverment)
Private
W sektorach, np. budowalny
Produkcja przemysłowa
W sektorach, np. mieszkaniowy
Dochód rozporządzalny
Przeciętne wynagrodzenie
Nominalne
Realne
CPI (Poziom cen konsumenta, inflacja)
Stopa bezrobocia wg BAEL
Proksy dla rynku
Shiny
Test kointegracji
Johansena
Engle'a-Grangera
Wybór rzędu opóźnienia
Model Holt'a-Winters'a
Multiplikatywny
Addytywny
Centered Moving Average
Simple Moving Average